Немного неверное описание трофея.
Не ВЫ должны преследовать Мадзиму, а ОН вас.
Когда Горо начнет появляться в городе, просто дайте ему себя увидеть. Когда он погонится за вами, вы получите трофей.

На самом деле никто никого преследовать не должен. Для получения этого трофея вы просто должны встретить гуляющего в городе Маджиму. Он даже обозначен на карте, если у вас есть способность Majima Sensor. Отмечен здоровенной фиолетовой стрелочкой. Если хотите его найти - откройте карту и поищите его. Обычно от отмечается в радиусе нескольких улиц. Для получения трофея просто встретьтесь с ним лицом к лицу. Хотя вероятнее всего вы на него наткнетесь еще до этого просто случайно.