Когда вам нужно будет зачистить соседнее здание, вы сразу заметите бандита-заложника. Расстреляйте противников так, чтобы заложник смог убежать.
Далее, когда будете проходить служебные помещения, в одной из комнаток найдете того самого бандита. За спасение, он передаст вам в инвентарь ружьё, которое стреляет взрывающимися снарядами.

Дополню, чтоб было проще его спасти, начинайте стрелять винтовкой сразу через две головы. Пуля в этой игре прошивает насквозь.